2020北美Quant/BA/DS哪个才是未来?

抛开数据科学/BA和IB，依敝人之见，FO quant的职位收入水平基本是HF的quant researcher > traditional AM (e.g. pension) quant researcher >= 投行的desk quant。
从压力来看的话，应该是HF QR > 投行DQ > traditional AM QR。
以上说的不是Risk，Risk（限于讨论市场风险和投资风险吧）的话收入水平也服从上面的排序吧，但是整体肯定比非Risk quant低很多。另外，银行的Risk quant相比而言没有意思（有点像是"只要var在什么数值之内就okay了"），买方的risk quant好点（各种risk metrics cv01 dv01 duration 出来后，用于hedge，re-balance，和投资组合等等）。
银行的desk quant和HF quant编程搞C++/C#居多，AM的quant用R/Python/Matlab+sql。risk quant的话，银行HF用C++，但是有些组也用matlab什么的；AM大部分是R/Python/Matlab+sql。至于难易程度，C++比较难搞熟练。R/Python/Matlab那么多package精通也不容易。。。sql反正是最最简单的。
银行的衍生品趋于简单化，desk quant机会不增反减，risk部门机会增加明显。
至于信用风险、fraud和反洗钱这些risk部门更接近数据科学。
要是我能再选择的话，可能会选偏统计的方向！说了那么多有点乱，但是我是认真的。哈哈